要在PSP上下载游戏，您可以按照以下步骤进行：
1. 首先，确保您的PSP是连接到互联网的。您可以通过Wi-Fi连接或使用PSP的USB连接线将其连接到电脑上。
2. 打开PSP的主菜单，选择“网络”选项，然后选择“浏览器”。如果您选择使用电脑连接，只需将PSP连接到电脑上并选择“USB连接”选项即可。
3. 在PSP的浏览器中，输入一个可信任的PSP游戏下载网站的URL。确保选择一个安全且没有病毒的网站。
4. 在该网站上找到您想要下载的游戏，并点击下载链接。有些网站可能需要您先注册成为会员，然后进行付费或免费下载。
5. 下载游戏文件时，选择将其保存到PSP的存储设备上。通常情况下，您应该将游戏文件保存在"ISO"文件夹中。
6. 下载完成后，断开PSP与电脑之间的连接。
7. 在PSP主菜单中，找到“游戏”选项，然后选择“记忆棒”。您应该能够在"ISO"文件夹中找到您刚刚下载的游戏。
8. 点击游戏图标来启动游戏。
请记住，只能从合法和授权的网站下载PSP游戏。非法下载游戏可能侵犯版权并引起法律问题。